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橡杉资产——小众期货高频统计套利策略(策略套利量化期货资产)

admin 2024-10-24 13:02:16 0

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近期,藏元汇与一家非传统金融基因的私募机构新签战略合作协议,并保持紧密联系,持续跟进产品业绩情况。

以下是便是这家私募机构的相关介绍。

上海橡杉资产管理有限公司成立于2016年1月,主要从事资产管理类业务,专注于二级市场量化交易投资业务,于2016年底取得基金业协会私募管理人牌照(编号:P1060103)。

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(图片来自网络侵删)

公司在近5年的发展过程中始终秉持遵循市场运动规律、以科技创新为基础、运用科学手段进行风险管理,为投资人创造稳定回报的投资理念,始终以资产管理为公司核心业务,扎根于量化对冲投资领域,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律。

公司核心投研成员均来自于海内外名校,团队成员或拥有美国知名公司量化模型构建经验、或有十年正收益实际操盘经验、或有公募基金多年研究经验,具备成熟的投资理念,旨在为投资人创造收益。

创始人王丽明女士,毕业于哈尔滨工业大学软件工程专业。
2010年开始从事量化交易,拥有多年的内外盘交易经验,包括外汇,股票,期货等。
从2010年从事量化交易以来,主要从事高频套利投资,于2016年初创建了上海橡杉资产管理有限公司,专业从事资产管理。

投资总监吴翰伦毕业于卡耐基梅隆大学,并获取金融数学专业硕士学位,曾任职于巴菲特控股子公司从事量化模型构建工作。
擅长统计分析、机器学习,主要从事量化策略开发与模型设计等。
现在主要负责资产组合,阿尔法等项目。

橡杉资产现发行阳光化产品42只,主要包括阿尔法策略、指数增强策略、期货高频套利策略以及大类资产配置策略。

下面将对期货高频策略进行简单介绍,橡杉旗下的期货高频策略包括股指跨期套利和黄金跨市场套利,主要是利用不同合约间的高相关性以及协整性,挖掘短线的统计规律,同时利用低延迟系统捕捉市场短线机会,具有高夏普低回撤收益稳定等特征。

通常高频策略与其他大类策略具有低相关等特征,具体来说,黄金高频套利主要利用上海期货交易所的黄金期货与上海黄金交易所的黄金递延产品进行统计套利。
给投资人提供避险工具,较之传统做多黄金,白银等策略,该策略回撤极小并且不要求投资人进行择时买卖。

“赚的是什么钱,亏损是由于什么原因,需要承受哪些风险,在哪些方面可以做得更好。
”创始人王丽明如是说,橡杉坚持朴素的策略优化原则,贯彻执行,孜孜不辍。

落实到策略上,王总也强调说,经验只是一个方面,更重要的还是要对投资逻辑、最底层的那些东西有清晰的认识。
“必须知道你赚钱和亏钱的原因在哪里,就像我们不会抱着一堆数据,用机器学习去挖因子,要做就要是有理有据地把钱赚到。

藏元汇始终坚持依靠定量分析与定性尽调的结合,致力于在全市场积极找寻出国内优秀的私募基金,筛选出优秀的投顾并进行实地调研。

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